損保ジャパン日本興亜・SOMPOリスク・日立、半導体ベースの新型コンピュータを用いた損害保険ポートフォリオ最適化の実証実験を開始

近年、国内外での地震や台風など大規模な自然災害が多発しており、損害保険業界では保険金支払いが増加し、想定を上回る損失への対応が重要となっている。

このような中、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(以下、損保ジャパン日本興亜)とSOMPOリスクマネジメント株式会社(以下、SOMPOリスク)では、独自開発の自然災害工学モデル・ポートフォリオ最適化技術を用いて、再保険など損害保険会社が保有するリスクを再保険会社などの外部に分散する仕組みにより、自然災害リスクを適正に分散させ、安定した保険運営に取り組んできた。

ポートフォリオ最適化とは、損害保険会社が、自社が契約した保険だけでは地理的な偏りが生じ、自然災害発生時に損害が大きくなるリスクがあるため、他の保険会社間と保険商品を売買する再保険市場でリスク分散を図り、保険会社が自社で保有可能なリスクの範囲内で、リターン(保険引受利益)が最大となるポートフォリオを見つけることである。

また、再保険とは、保険会社が加入者と契約した保険の責任の一部または全部を他の保険会社に移転し、リスクを分散する損害保険、すなわち保険の保険のことである。

損保ジャパン日本興亜では、近年頻発する大規模自然災害に加えて、海外事業拡大などの環境変化により、同時に考慮すべき(最適化対象となる)保険契約数や保険スキーム数などが拡大し計算時間が指数関数的に増加するため、より大規模で複雑な損害保険ポートフォリオ最適化のニーズが高まっている。

そこで、損保ジャパン日本興亜とSOMPOリスク、株式会社日立製作所(以下、日立)の3社は、日立が開発した半導体ベースの新型コンピュータであるCMOSアニーリングの損害保険ポートフォリオ最適化への適用検討に合意して、本格的に実証実験を開始する。

CMOSアニーリングとは、磁性体の性質を説明するために考案されたイジングモデルを用いて組合せ最適化問題を解くために日立が開発している新型コンピュータである。従来型のコンピュータと比較して、組合せ最適化問題を250倍(※1)高速に解くことが確認されており、保険分野の他、大規模なポートフォリオ最適化問題が求められる金融業界への適用が期待されている。

CMOSアニーリングを活用するには、対象とする最適化問題をCMOSアニーリングで解くことができる形式であるイジングモデルの問題に変換する定式化が必要だ。3社は2019年4月から、従前の損害保険ポートフォリオ最適化手法をイジングモデルに定式化が可能かを検証してきた。事前検証の結果、定式化が可能であることを確認し、今回、本格的に実証実験に取り組む。

同実証実験では、CMOSアニーリングを活用することで、従来型のコンピュータでは扱うことができない、大規模で複雑な保険条件を考慮したポートフォリオ最適化の実現可能性を検証し、リスクコントロールの実現可能性を検討する。

具体的には、従来型のコンピュータでは膨大な計算時間がかかる、大規模で複雑な保険条件を考慮した損害保険ポートフォリオ最適化問題を、CMOSアニーリングを活用して、例えば1日以内などの許容計算時間内で解くことが可能かを検証する。

各社の役割は以下の通り。

  • 損保ジャパン日本興亜
    最適化すべきポートフォリオ条件の設定
  • SOMPOリスク
    上記条件の最適化問題への落とし込み及び自然災害工学モデルによる推定損害額算出
  • 日立製作所
    イジングモデル定式化及びCMOSアニーリングを活用したポートフォリオ最適化

同実証実験を通じて、今後、損保ジャパン日本興亜とSOMPOリスクは、ポートフォリオ最適化におけるCMOSアニーリングの適用検討を進める。日立は同取り組みをLumada(※2)のユースケースとして、CMOSアニーリングのさらなる性能向上と適用範囲の拡大を図るとした。

※1 従来型コンピュータとしてシミュレーティッド・アニーリングと比較した結果、いくつかの組合せ最適化問題においてCMOSアニーリングは約250倍の精度を確認。
※2 顧客データから価値を創出し、デジタルイノベーションを加速するための、日立の先進的なデジタル技術を活用したソリューション、サービス、テクノロジーの総称。

Previous

JR東日本スタートアップ、省人化店舗・新幹線物流などに関わる技術の体験型イベント開催

NTTドコモとMobiledgeX、MECを活用して5G時代のアプリケーションを世界に配信する実証実験を開始

Next